啊同學(xué)
2024-05-19 16:10cross-basis currency basis有明確定義嗎？是用誰減去誰，是前面的貨幣借款利率-后面貨幣的借款利率得出的差值嗎？而且進(jìn)行互換的話，不需要再加上spread了嗎？直接將參考的基準(zhǔn)利率相減就行？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-21 13:10
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。
basis是默認(rèn)加在非美元端的。像case里The EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps.，
那么USD利率=MRR，EUR利率=MRR-20bps
0
0
0
0
