穆同學
2024-05-19 20:02老師為啥ATM 的vega最大?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-05-21 17:37
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同學,你好!
舉個例子
如果一個臨近到期日的兩個期權,
A:以行權價為50塊的看漲期權,前1秒51塊,然后49塊,期權一會OTM一會ITM,波動大。而B是以行權價為50塊的看漲期權,深度OTM,那基本價格就歸零了。
因此A的vega也就越大。
望采納,謝謝!
