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2024-05-19 20:20第二問為什么不是因為80.15和92之間的差異而套利呢?題干里沒說這是美式期權,所以這個102拿不到吧
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1個回答
suzhan助教
2024-05-22 17:01
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同學你好,這道理我認為答案解析是有一定問題的,不嚴謹。 沒有說明美式期權的情況下,所謂的arbitrage opportunity的實現(xiàn)也是做不到的,只能做一個valuation。
只是這道題用排除法,可以確定選項A肯定是mostly correct
