雎同學(xué)
2024-05-19 21:15請問什么時候var的公式會用到含mean的式子?就是var= μ-σ*z里的μ?比如題干里面有average returen ,不是理解成均值μ嗎?不要Will老師回答
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1個回答
Michael助教
2024-05-20 15:47
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學(xué)員你好,只要是題目給到了你mean的數(shù)據(jù)就是需要去考慮的,例外的情況一般就是題目說了計算daily VaR,那么其中的mean確實是可以忽略的。
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追問
本題中給到了均值,也沒有說是求一天的Var,請問為什么算的時候默認均值為0
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追答
這個題目是一個風(fēng)險預(yù)算的題,為了方便就計算組合的isk budget,risk budgeting中是不考慮資產(chǎn)回報的。嚴格來說不是VaR計算,只不過是利用了類似VaR的計算方法。
