雎同學(xué)
2024-05-19 21:15請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候var的公式會(huì)用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-20 15:47
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學(xué)員你好，只要是題目給到了你mean的數(shù)據(jù)就是需要去考慮的，例外的情況一般就是題目說(shuō)了計(jì)算daily VaR，那么其中的mean確實(shí)是可以忽略的。
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追問(wèn)
本題中給到了均值，也沒(méi)有說(shuō)是求一天的Var，請(qǐng)問(wèn)為什么算的時(shí)候默認(rèn)均值為0
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追答
這個(gè)題目是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的題，為了方便就計(jì)算組合的isk budget，risk budgeting中是不考慮資產(chǎn)回報(bào)的。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不是VaR計(jì)算，只不過(guò)是利用了類(lèi)似VaR的計(jì)算方法。
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