吳同學(xué)
2019-02-20 21:11第13題為什么選B,VaR的測量不是變得更加精確了嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-02-21 09:18
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同學(xué)你好,這里的意思是var的計(jì)算方法并沒有改變,只是計(jì)算用到的參數(shù)進(jìn)行了一些調(diào)整,考了了波動率的變化,但是依舊使用歷史模擬法,比如找出第n+1個損失而已。
