雞同學(xué)
2024-05-20 05:02這里notional value為什么和fixed coupon payments相等而不是和fixed coupon bond的par value相等呢？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-05-21 15:13
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同學(xué)，上午好。因?yàn)轭}目要求是convert the fixed-rate bond coupon payments into floating-rate payments，把固息轉(zhuǎn)成浮息
那么原本支付固息，進(jìn)入swap，收到固息，支付浮息，那么就需要swap里的固息就要和原本的固息相等，這樣就能相互抵銷，只剩下浮息。
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