龔?fù)瑢W(xué)
2019-02-20 22:5881分鐘處full fundamental law中,IR本身已包括了TC,為什么還要在σA和SR的計算公式里再次乘以TC呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-02-21 10:25
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同學(xué)你好,
這個IR*:沒有約束情況下的IR,你可以理解為TC=1的情況,因此這是一個理想的情況下,在SR最大的情況下的一個IR值。但是真實世界中,市場可能有限制,因此要乘上我真實的一個TC值,才能體現(xiàn)我真實的水平。
