胡同學
2024-05-20 14:31第4題, 二叉樹向前折現(xiàn),若不是一年的話,折現(xiàn)都是按照單利進行么?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-21 14:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
二叉樹涉及的計算,都是復利計算,無論一年是一期二叉樹,還是一年是兩期二叉樹,用到的折現(xiàn)率都是復利收益率。
題目給的收益率也是復利收益率。
補充,只有FRA、swap rate的利率是單利計算的利率。
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回復胡大爺:評論無法推送給我,之后有疑問請追問 -
回復Evian, CFA:如果年利率是8%,那么半年折現(xiàn)率是1/((1+8%)^0.5) -
回復Evian, CFA:fixed income章節(jié)里 利率二叉樹,如果是半年的話,折現(xiàn)按照單利還是復利?
