Z
2024-05-20 14:37這兩個(gè)回報(bào) 有啥區(qū)別?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wolf助教
2024-05-21 10:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這兩個(gè)是完全不同的概念。benchmark return就是大盤(pán)的收益率,比如s&p500。Return from factor tilts: 要素傾斜收益:反映基金經(jīng)理在資產(chǎn)類(lèi)別選擇方面的技能(大類(lèi)資產(chǎn)配置的能力),相對(duì)于基準(zhǔn)因子敏感性的超配或低配。比如多配收益率高的因子,少配收益率低的因子所帶來(lái)的收益
