胡同學(xué)
2024-05-20 14:46collateral return 為啥不是按照6個(gè)月來(lái)算呢
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-05-21 13:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。期貨合約的時(shí)間是3個(gè)月呀,抵押品收益率應(yīng)該按照3個(gè)月來(lái)計(jì)算。
當(dāng)前,簽訂三個(gè)月的期貨合約,這包括三個(gè)月抵押品的收益率、價(jià)格變化的收益率與三個(gè)月后展倉(cāng)(低賣高買還是高賣低買的收益率)。
