王同學(xué)
2024-05-20 15:07第15題 不太理解要求的expected return 和題中的expected value有什么區(qū)別
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-21 13:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。expected return是預(yù)期收益率，expected value是預(yù)期值?；貧w模型（因子模型）中，因變量是收益率，自變量是因子，因子有取值的，帶入自變量取值即可得到因變量的值。在因子模型中，自變量是“驚喜”（surprise），即實(shí)際減預(yù)期。
0
0
0
0
