王同學(xué)
2024-05-20 15:08請(qǐng)問(wèn)為什么sharpe ratio是backward looking 而VaR是forward looking呀
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-05-21 14:17
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同學(xué)你好。夏普比率和在險(xiǎn)價(jià)值是兩種不同的指標(biāo)，它們的“前瞻性”和“后瞻性”主要體現(xiàn)在它們的目的和使用的數(shù)據(jù)上。
夏普比率它計(jì)算的是過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的投資表現(xiàn)，以此來(lái)評(píng)估投資的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。由于夏普比率依賴(lài)于歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)，因此它是一種“后瞻性”的指標(biāo)，用于評(píng)估過(guò)去的投資表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)水平。
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是一種“前瞻性”的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，用于估計(jì)在一定的置信水平下，投資組合在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。
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