王同學(xué)
2024-05-20 15:08請問為什么sharpe ratio是backward looking 而VaR是forward looking呀
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-21 14:17
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同學(xué)你好。夏普比率和在險價值是兩種不同的指標(biāo)，它們的“前瞻性”和“后瞻性”主要體現(xiàn)在它們的目的和使用的數(shù)據(jù)上。
夏普比率它計算的是過去一段時間內(nèi)的投資表現(xiàn)，以此來評估投資的風(fēng)險調(diào)整收益。由于夏普比率依賴于歷史數(shù)據(jù)來計算回報和風(fēng)險，因此它是一種“后瞻性”的指標(biāo)，用于評估過去的投資表現(xiàn)和風(fēng)險水平。
風(fēng)險價值（VaR）是一種“前瞻性”的風(fēng)險管理工具，用于估計在一定的置信水平下，投資組合在未來一段時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。
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