ray
2019-02-21 00:06答案里面沒有算 weight？ 根號下的 1.8*0.08 是算的單個的 VaR， 而求組合的時候，應(yīng)該把單個的VaR 乘以weight，再求平方。而答案中沒有算weight，但是視頻中計(jì)算了。 以哪個為準(zhǔn)？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Crystal助教
2019-02-21 09:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，其實(shí)這兩個答案都是正確的，原因是視頻中計(jì)算了weight，那么他得到的就應(yīng)該是一個percentage var，視頻中的計(jì)算方式一種中規(guī)中矩的方式，是題干中不管給沒給權(quán)重都是可以用這個套路來計(jì)算的，文字的答案給出的方式在這個題目中是一種相對計(jì)算量少的方式，其實(shí)兩個方式都是一樣的。
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Remix-w
2019-04-05 17:18該回答已被題主采納
不能理解你們這些整天糾結(jié)權(quán)重的人，權(quán)重不是某個資產(chǎn)除以總資產(chǎn)的嗎？根號里面的如果按照權(quán)重算，所有的分母就是總資產(chǎn)，有個平方 在開平方，但是最后算VAR要乘以總資產(chǎn)的呀，把總資產(chǎn)從根號里面提出來，再乘以總資產(chǎn)不就是1,。不是抵消了嗎？？？？？？所以算組合var可以直接拿單個資產(chǎn)的值來算啊
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