張同學
2024-05-20 16:48老師,case global mega這道題答案是不是算錯了,the gain不是就=vega notional*(σ²-k²)=1000000*(18.83%²-15²)*discount rate嗎
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1個回答
Simon助教
2024-05-21 15:28
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同學,上午好。
具體計算公式見截圖,要區(qū)分vega notional與variance notional
