劉同學(xué)
2024-05-20 17:26這個(gè)題的UL這個(gè)公式可以用于計(jì)算單個(gè)資產(chǎn)嗎，為什么里面用它計(jì)算組合資產(chǎn)時(shí)EAD=3，題目不是說exposure是each loan的嗎
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-21 09:46
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同學(xué)你好，
這里計(jì)算單個(gè)UL用的是單個(gè)UL的計(jì)算公式，詳見附圖1，所以代入的是3。而這里計(jì)算組合UL時(shí)因?yàn)榻M合包含了很多同類型的資產(chǎn)，所以采用的是多資產(chǎn)的UL計(jì)算公式，詳見附圖2。
希望能解答你的疑惑，加油！
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