Damon
2024-05-21 08:08Q4不嚴謹吧,正常來說應該前面三期都reset了回歸面值了,應該有Q4的index除Q3的index才是當期應該收到的equity吧?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 23:40
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同學你好
第一,這題使用Equity index 收益換【固定利率】,不存在reset回歸面值這種說法,reset存在于浮動利率互換中。
第二,equity swap互換,是本息和的互換,固定債券的本息和換euity 的本息和。單從swap對固定債券的定價原理也可以理解是包含了本金一起互換。
望采納,謝謝!~
祝你考試通過!
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追問
那每一次呼喚的equity return都是根據(jù)當前Index以及合約開始時候的Index?
