淑同學(xué)
2024-05-21 10:09fundamental factor model里的阿爾法是什么意思？怎么算出來(lái)的？
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 12:59
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同學(xué)，你好！
Fundamental factor model里沒(méi)有alpha哦，只有一個(gè)截距項(xiàng)a0，在這a0沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)解釋?zhuān)皇峭ㄟ^(guò)歷史數(shù)據(jù)線性回歸（先計(jì)算得到bi，然后回歸得到factor）出來(lái)的截距項(xiàng)。
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