淑同學(xué)
2024-05-21 13:59如何理解“幸存者偏差屬于一種look ahead bias”？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Alex Chagall助教
2024-05-22 00:17
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好！
survivorship bias是look-ahead bias的一種，用point-in-time data來解決。
望采納，謝謝！
祝你成功通過考試呀！
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追問
我就是在問為什么幸存者偏差屬于前視性偏差，不是讓你再說一遍，我是問從哪個角度去理解
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愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-22 13:39該回答已被題主采納
同學(xué)你好。幸存者偏差說的是，指數(shù)中包含的是歷史上經(jīng)歷過淘汰成功留存下來的標(biāo)的資產(chǎn)；前瞻性偏差說的是，當(dāng)前的信息不可獲得，使用的是未來的信息。
在回測發(fā)生的早期階段，標(biāo)的資產(chǎn)是否會成功留存下來，并被添加到指數(shù)中的問題是未知的，因此說幸存者偏差是一種前瞻性偏差。
例如在當(dāng)前2024年5月來看，A指數(shù)現(xiàn)包含10只股票，而在2020年指數(shù)編制之時有100只。對于A指數(shù)而言，最直接的就是幸存者偏差，因為剩余的是成功留存下來的10只。但是假如當(dāng)前進(jìn)行回測，在回測初期2020年，我們知道這100只股票哪些會成功留存下來嗎，顯然不知道吧，但是現(xiàn)在我們確是真的得，所示說存在前瞻性偏差。
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