淑同學(xué)
2024-05-21 14:49這里做的sensitivity analysis是針對Monte Carlo simulation做的?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 23:24
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同學(xué),你好!
是的,你的理解非常正確!
這個敏感性分析就是針對MCS中的distribution來做的,因為做MCS前首先需要確定變量的分布,為了使得模擬更契合實際,我們會根據(jù)變量實際分布來對MCS的分布展開sensitivity analysis。
注:而蒙特卡洛模擬法是很“暴力”的方法,假設(shè)一個分布,然后模擬成千上萬次,模擬的結(jié)果形成一個新的分布。他的優(yōu)點是可以通過增加模擬次數(shù)來提高模擬的準(zhǔn)確度,并且以統(tǒng)計分布為基礎(chǔ)考慮了情景之間的相關(guān)性,所建立的模型可以包含多種風(fēng)險因素;缺點是存在【模型風(fēng)險】,比如【輸入的參數(shù)有誤】,那么模擬出的結(jié)果是有誤的,以及所設(shè)定的情景可能與未來發(fā)展無關(guān)。
望采納,謝謝!
