宇同學
2024-05-21 15:17在衍生品里面有個delta_call - 1 = delta_put,delta_call = N(d1),那么題目僅僅給出了delta_call = 0.4,是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通過查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率?
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1個回答
suzhan助教
2024-05-21 17:24
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同學你好,Δcall-1=Δput可以直接使用的公式,你上述的方式?jīng)]有問題。 但查表還是看N(d1)的,N(d2)是行權(quán)概率,和N(d1)本身是沒有直接關(guān)系的。
