淑同學(xué)
2024-05-21 17:48為什么realized information coefficient是TC平方？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 23:15
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同學(xué)，你好！
TC平方就相當(dāng)于統(tǒng)計學(xué)中的R平方，那不可以被回歸方程解釋的noise 自然就是1-R平方，所以是1-TC平方。
望采納，謝謝！
祝你成功通過考試呀！
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追問
你這個理解角度老師課上說過了。就是不能理解，為什么information coefficient不是IC平方，而是TC平方，這里的TC是transfer coefficient吧？
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追答
同學(xué)你好！
TC是（標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)計的主動回報）和（標(biāo)準(zhǔn)化后的主動權(quán)重）的相關(guān)系數(shù)。在單元回歸里面，R-squared在數(shù)值等于自變量和因變量相關(guān)系數(shù)的平方，所以這里的TC^2可以看成R-squared，即（能執(zhí)行的預(yù)測）能解釋多少（主動回報）
那么不能被方程解釋的noise部分就是由于存在各種限制而不能執(zhí)行的部分，占比就是1-R-squared, 也就是1-TC^2
這里和IC沒有關(guān)系。
TC計算方式和相關(guān)概念請看附圖。
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