Li Kwok Man
2024-05-21 17:49Q4, 不是有很多不明白的伙伴嗎... 感覺這題有很多問題, 1是為什麼不是每季Settle 一次.... 假設(shè)不是每季Settle吧, 是一年settle一次吧...那為什麼4.8% 這個(gè)annual rate又需要除4呢? 感覺就是利潤我是按年賺, 成本我只需要支付一季成本?
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 23:12
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好！
這里是按季度進(jìn)行互換的哦！詳見下圖。
望采納，謝謝！
祝你成功通過考試呀！
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追問
如果按季度互換, 那180 天的價(jià)格題目沒提供....另外... 他的答案也是按270 的Index 和 initial day 的index 來計(jì)算
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Evian, CFA助教
2024-05-25 09:35該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖，合約有效期是一年，已經(jīng)過了270天，在此時(shí)間點(diǎn)估值，未來剩余90天到期
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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