柒同學
2024-05-21 19:29老師好 請問怎么看是借錢啊
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-23 09:32
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同學你好。如果F > Se^r(T - t)，那么套利策略為買現(xiàn)貨、賣遠期。套利者在套利的時候不會投入自己的資金，所以買現(xiàn)貨的錢是借來的，因此這里要borrow。反過來，如果F < Se^r(T - t)，那么套利策略為買遠期、賣現(xiàn)貨。此時，賣現(xiàn)貨所得會被投資出去。
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