Joe
2024-05-21 19:49如何去年化?compounded or simple interest rate? 舉個(gè)例子?謝謝
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 22:42
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
這里的Price return和roll return都不需要去年化(因?yàn)槎际琴I賣和換月那個(gè)瞬間實(shí)現(xiàn)的收益率),僅僅collateral return是需要根據(jù)持有時(shí)間長短來去年化的(利率則一般為無風(fēng)險(xiǎn)利率rf)。
比如持有期貨合約半年,相當(dāng)于因?yàn)榻黄谪浐霞s的保證金被鎖住了部分資金,這部分資金產(chǎn)生的collateral return = rf * 1/2.
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試呀!
-
追問
rf是simple interest rate嗎?
-
追答
對的。
