Joe
2024-05-21 20:09Roll return 如何年化?以此題為例
24:57視頻位置
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 22:26
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同學(xué),你好!
大宗商品期貨的roll return不用年化,因為大宗商品期貨的投資期限不一定是一年,大多數(shù)合約是不滿一年的。
實務(wù)中,期貨合約換月一般都是在每個月或者每個主力月某一天從近月合約換到遠(yuǎn)月合約,以達(dá)到不進(jìn)行實物交割,對自己的頭寸進(jìn)行展期的目的。因此,換月是一個瞬間的事情,一年中不可能一直處于換月中,固將其年化也是不合理的。
望采納,謝謝!
祝成功通過考試呀!
