宇同學
2024-05-21 20:35Q1有點沒搞明白,明明說要求覆蓋90days的風險敞口,為啥不用5000/0.63?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-21 22:18
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同學,你好!
你說的方式直接short 5000/0.63份的90days 的call,但千萬注意【90day是3month】,份數(shù)應該是5000/0.58。
如果用1個月的期權,到期了續(xù)一個short call就好了。這個在實務中都是非常靈活的。
做題過程中這種題型只需注意其三個考點:【日/月口徑切換】、【多or空】以及【份數(shù)】。
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試呀!
