刷同學(xué)
2024-05-22 07:22Q2 的ED從0到1的變化沒太理解,請(qǐng)教老師
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-22 09:06
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同學(xué),你好!
浮動(dòng)利息債券因?yàn)槔㈦S著市場利率波動(dòng),因此每到付息日就會(huì)回歸面值,所以在兩個(gè)付息日之間(如1年或半年),浮息債可以看做一年或半年的零息債,到期回歸面值,零息債的久期不就是到期日嘛,所以題目說的bond6的久期是0-1。
望采納,謝謝!
