Ava
2024-05-22 09:38分散度越小,越集中,面臨非平行移動風(fēng)險越小,這個如何理解。如果是中久期確實是非平行移動下它的變化也不大,如果都是集中于長久期或者短久期,非平行移動使得利率變化時,曲線變化的非平行移動變化也很大???
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1個回答
Simon助教
2024-05-23 16:56
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同學(xué),上午好。
portfolio集中,分散度小,面臨非平行移動風(fēng)險小。這個可以舉個例子,假設(shè)portfolio集中在某一個時間點,那么在這個時間點,利率變化始終是從一個點移動到另一個點,就無所謂整條曲線是平行還是非平行移動。
