雎同學
2024-05-22 11:54老師好 歷史模擬法中bootstrap是比較cheap 的方法嗎?如果不是,哪種方法比較便宜,哪種比較貴
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1個回答
黃石助教
2024-05-23 10:20
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同學你好。Bootstrap需要從歷史樣本中進行多次重抽樣,獲得多個重抽樣樣本,再基于這些重抽樣樣本去計算VaR,這顯然不是"cheap"的方法。不論哪種模擬,最基礎的方法永遠都是最好做的,所以最簡單的historical simulation就是最"cheap"的方法。
