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2024-05-22 16:20請教老師，為什么I 類錯誤發(fā)生的概率就是test alpha ，這如何理解？謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-05-23 10:28
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同學(xué)你好。這個涉及假設(shè)檢驗的基礎(chǔ)概念。假設(shè)檢驗是基于小概率事件不會在一次抽樣、一次檢驗中發(fā)生這樣一個原理的。如果小概率事件竟在一次抽樣中發(fā)生，我們就認(rèn)為原假設(shè)大概率不正確。而test alpha（也就是significance level）則是對這里的“小概率”進(jìn)行了定義。比方說alpha = 5%，那么在原假設(shè)正確的條件下，檢驗統(tǒng)計量的分布中尾部兩側(cè)總共5%的面積對應(yīng)的事件就是小概率事件。但是，小概率事件總是有可能發(fā)生的，原假設(shè)正確的情況下檢驗統(tǒng)計量也總有可能落在尾部（假設(shè)檢驗并不是百分百正確的），所以這5%也是在原假設(shè)正確的情況下、我們錯誤拒絕原假設(shè)的概率，也就是一類錯誤發(fā)生的概率。
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