曾同學(xué)
2024-05-22 17:08example 4的1B ，紅框的結(jié)論是怎么得出來的？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-05-27 10:00
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同學(xué)你好，這個(gè)example就是看圖說話。在Panel A中，能看出NUSD的權(quán)重處于峰值時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差大約是18.1%，同時(shí)US bond的權(quán)重降為0，所以NUSD和US bond出現(xiàn)了此消彼長的情況。隨著標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)一步加大，NUSD權(quán)重開始下降，而當(dāng)US small cap的權(quán)重處于峰值時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差大約是20.3%，這個(gè)節(jié)點(diǎn)上，NUSD的權(quán)重正好降為0。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差大于20.3%后，組合中就不包含NUSD了。
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