吳同學(xué)
2024-05-23 10:15貨幣久期衡量的是當(dāng)Y變動(dòng)量為1的時(shí)候的價(jià)格變動(dòng),這個(gè)1怎么解釋?老師說的是100%,課件中說的是1%。
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1個(gè)回答
孤枕群書助教
2024-05-26 19:06
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同學(xué),你好
是這樣的,PVBP 是 Money Duration里的特殊表現(xiàn)形式,Money duration 衡量的是100%的yield變化引起的價(jià)格變化,而PVBP是 1%(1個(gè)基點(diǎn))的yield變化引起的價(jià)格變化。
望采納,謝謝
