陰同學
2024-05-23 11:05這一題直接用1m*0.55=xm*0.65計算不好嗎，這樣算列式很麻煩，還是說我的方法只是恰好可以計算這個題目，換個題目就不行了
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1個回答
Simon助教
2024-05-23 11:50
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同學，上午好。1m*0.55=xm*0.65是所有題目都可以這樣思考的。
其原理就是如果EMN，那么long stock的MV×beta，要等于short stcok的MV×beta。那么一long一short，相互抵銷，組合的beta=0
因為PEP是高估（short），KO是低估（long），然后是分配1million到這個投資中，所以是long 1million KO，那么可以直接1million×0.55=X×0.65，X=0.846million，所以要short 0.846 million PEP。
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