Ava
2024-05-23 11:28spread duration和duration一樣，匹配了duration以后，spread duration自然一樣，但是債券的spread會(huì)不一樣，duration和spread duration都一樣，也會(huì)spread不一樣，spread risk不一樣吧。。。到底是什么意思。spread risk用spread duration一個(gè)來(lái)衡量還是也用spread？這里的spread risk到底要講啥
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-28 11:55
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同學(xué)，上午好。
spread risk是指因?yàn)閟pread變動(dòng)導(dǎo)致利率變動(dòng)，利率變動(dòng)又導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)閭首儎?dòng)的原因是不一樣的，可以是benchmark yield變化導(dǎo)致的，也可以是spread變化導(dǎo)致的。其中spread變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)就屬于spread risk。
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