Ava
2024-05-23 14:27凸性呢,凸性主要解釋平行還是非平行移動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)度量?為什么凸性在這不說(shuō)了
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-23 17:12
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同學(xué),上午好。
非平行移動(dòng)時(shí),也要因?yàn)楹饬坷首儎?dòng),引起債券價(jià)格的變動(dòng),此時(shí)使用的風(fēng)險(xiǎn)度量是key rate duration。
convexity和duration一樣,都是衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),但只適用于平行移動(dòng)。
