胡同學(xué)
2024-05-23 18:05第8題,that the variance of the combined portfolio怎么算?
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-24 13:14
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同學(xué)你好。這就是在一級(jí)組合中學(xué)的組合方差的計(jì)算,以兩資產(chǎn)為例,Variance(P)=(W1^2)*Variance(1)+(W2^2)*Variance(2)+2*(W1)*(W2)*COV(1,2).
