王同學(xué)
2024-05-23 23:08第二問(wèn)如果用V浮動(dòng)減去V固定的方法應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-25 09:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這個(gè)題目給的就是反向合約的信息，于是用反向合約的方法最高效求解
第二種方法是浮動(dòng)利率端現(xiàn)值和固定利率端現(xiàn)值軋差
浮動(dòng)利率端現(xiàn)值=單位1，然后乘以名義本金即可
固定利率端現(xiàn)值=未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，用當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)的市場(chǎng)利率折現(xiàn)
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