周同學(xué)
2024-05-24 12:56c的理解,銀行債券spread變大,賣價(jià)和買家差異大,所以流動(dòng)性變差。cds怎么理解?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-25 10:12
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同學(xué)你好,CDS的spread上升,說(shuō)明你信用風(fēng)險(xiǎn)變大,信用風(fēng)險(xiǎn)變大,對(duì)于儲(chǔ)戶們來(lái)說(shuō),他們會(huì)更擔(dān)心你違約,因此都會(huì)來(lái)銀行取錢,使銀行流動(dòng)性變差。
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