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2024-05-25 11:22老師，我想問一下這里的security selection的0.05是怎么算出來的？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-05-25 22:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)轭}目中的Total Active Return 的 2.0741%， 這個(gè)條件應(yīng)該是給定的。
如果題目沒直接給，就用 Active Return = RP- RB，先算出Total Active Return 。
然后再根據(jù)：Security Selection=Total Active Return?Return from Factor Tilts =2.0741%?2.1241% 算出 Security Selection=?0.0500%。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】。
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