黃同學(xué)
2024-05-25 13:282小問(wèn)為什么不是去做一個(gè)float rate payer去對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)呢?reinvestment risk不是擔(dān)心利率會(huì)下降嗎?
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-27 16:26
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同學(xué) ,你好~
receive fixed on a five-year swap就是你說(shuō)的支浮動(dòng)。(收固定的同時(shí)要支浮動(dòng),這倆是一回事)
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追答
忘了祝你考試順利了,補(bǔ)充一下:考試順利,好運(yùn)up 哦
