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2024-05-25 22:20這里short call, St<K時(shí),對(duì)方也不可能行權(quán)吧.老師是不是想表達(dá),當(dāng)St>K時(shí),我short的這一方也不承擔(dān)counterparty risk
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-26 02:07
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同學(xué)你好,
分析是否承擔(dān)counterparty risk通常是看是否有正的價(jià)值,在這種情況下對(duì)手違約才會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。從這個(gè)角度來說long call在St>K的時(shí)候有正的價(jià)值,所以有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn),而對(duì)應(yīng)的Short call在St
希望能解答你的疑惑,加油!
