MelodyZ
2024-05-26 08:57通過計算出半年的收益率是R,推算出年收益率是2R,可以理解這個年金模式是單利對嗎?還是我混淆了概念,不管單利還是復(fù)利 半年的收益率都是年收益率的1/2?謝謝
而且我認(rèn)為的算法是在連續(xù)復(fù)利的情況下 : 如果半年利率是R,那么年利率=(1+R/2)2 -1 .
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-05-26 23:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這個要先弄清楚是名義利率還是實際利率。
如果算出來的半年收益率是R,
1. 在單利的情況下,年實際利率是2R,年名義利率也是2R。
2. 在復(fù)利的情況下, 年實際利率是(1+R)平方-1. 年名義利率還是2R。
名義利率是報價利率,例如年利率為8%,每半年復(fù)利,那么半年的實際利率就是4%, 但是年實際利率就是(1+8%/2)^2-1.
-----------------------------------
如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
