Lu
2024-05-26 15:18這里為什么能直接用0.90%和0.95%呢,L3,3不是應(yīng)該等于(1+0.95%*180/360)/(1+0.9%*90/360))嗎?
這里為什么能直接用0.90%和0.95%呢,L3,3不是應(yīng)該等于(1+0.95%*180/360)/(1+0.9%*90/360))及(1+1%*270/360)/(1+0.95%*180/360))
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-27 20:46
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同學(xué),你好!
首先,我們確定當(dāng)前的估值時(shí)點(diǎn)是3個(gè)月的時(shí)候。
其次,L3,3指的是從第三個(gè)月開始的三個(gè)月利率,即當(dāng)前時(shí)點(diǎn)到3個(gè)月后(你的截圖中的6處)。
那么你的算法實(shí)際上算出來的是L6,3(從第六個(gè)月開始的三個(gè)月利率),而不是L3,3,而且即便另外一道題的題目要求L6,3,求出來的數(shù)值也需要年化處理后再帶入。
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試呀!~
