HuiLYue
2024-05-26 16:08這里老師講到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-27 12:13
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同學(xué)你好,
這里的vasicek model更側(cè)重于使用copula模型來(lái)建模Credit VaR,與之前的利率建模模型是完全不同的模型,需要分開(kāi)進(jìn)行學(xué)習(xí)。
希望能解答你的疑惑,加油!
