Paul
2024-05-26 16:20老師好 benchmark SR的平方不變是否可說明一下,分子部分不會(huì)影響嗎?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-05-27 00:22
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同學(xué)你好,
這個(gè)SR B的平方不變有個(gè)前提,就是他選的benchmark沒有發(fā)生變化,因?yàn)檫@個(gè)部分算的是benchmark的SR,跟組合是怎么投資沒關(guān)系,例如你跟蹤標(biāo)普500, 你是怎么投資法,人家標(biāo)普500也不會(huì)受你的影響,你自己只能影響IR那個(gè)部分,所以SR B的平方不變。
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