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2024-05-26 16:37對于funding exposure和credit exposure在MPoR的區(qū)別可以再具體講講嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-28 15:07
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同學(xué)你好,
Credit Exposure:MPoR是一個在評估信用風(fēng)險時的重要概念。它指的是在假設(shè)對手方違約的情況下,從違約發(fā)生到能夠完全平倉或?qū)_該敞口所需的時間期間。這個時間段通常較長,因為需要考慮對手方違約后的市場變化、法律程序等復(fù)雜因素。
Funding Exposure:在評估融資成本時,考慮的則是正常(即不以對手方違約為前提)的保證金交割頻率。這個頻率通常較短,因為只需要考慮常規(guī)的市場操作,而不是對手方違約所帶來的復(fù)雜情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
