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2024-05-26 16:47對于這里的wwr, 為什么funding不涉及與違約相關(guān)的分析? funding不是有funding exposure嗎, 那就會有counterparty risk呀,繼而與違約肯定有關(guān)聯(lián)呀
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-28 15:42
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同學(xué)你好,
Funding exposure考慮的是在正常市場條件下的資金流動,更多是關(guān)于日常的資金管理和流動性維護(hù),而不是在極端違約事件下的情況,因此,WWR對funding exposure的影響較小。
希望能解答你的疑惑,加油!
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回復(fù)楊玲琪:這里的意思是 credit exposure是考慮極端情況下的意思嘛,正常情況下不考慮credit exposure?
