加同學(xué)
2024-05-26 19:14請(qǐng)問(wèn) credit var 為什么可以看作是損失的不確定性？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-27 12:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
Credit VaR之所以可以被看作是損失的不確定性，主要是因?yàn)樗u(píng)估了在一定置信水平下，一個(gè)投資組合或機(jī)構(gòu)在給定時(shí)間段內(nèi)因信用風(fēng)險(xiǎn)而可能遭受的最大可能損失偏離預(yù)期損失的情況。這種最大可能損失偏離預(yù)期損失的情況本質(zhì)上反映了未來(lái)?yè)p失的變異性或不確定性。
希望能解答你的疑惑，加油！
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