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2024-05-26 21:39optimal risky portfolio 是Optimal CAL 和EF的切點(diǎn)。這個點(diǎn)不是代表risky asset 和well diversified么?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-27 23:22
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同學(xué),你好!
這里題目問的是什么決定最優(yōu)風(fēng)險組合,這個組合就是CAL和EF的切點(diǎn),而CAL的確定,主要由坐標(biāo)系縱軸上的無風(fēng)險利率來決定,無風(fēng)險利率決定了CAL線在哪個切點(diǎn)和EF相切。所以選A。
你說的切點(diǎn)其實(shí)是在無風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重為0時的風(fēng)險資產(chǎn)組合。
望采納,謝謝!
