開同學
2024-05-27 06:07在repo里算accrued interest的時候，10%*0.25算的是0-0.25還是0.25-0.5時刻的coupon？賣repo的時候已經(jīng)算過一次coupon了，為什么0.5時刻的coupon還是歸銀行呢？repo在0.25-0.75時刻的時候被賣出，銀行還是在0.5時刻的時候收到coupon嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-05-29 09:49
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同學你好，我們算的Accrued interest和利息的coupon是兩回事，AI的計算目的是為了確定我當前債券的市值。所以10%*0.25算的是在0.25這個時刻債券的市值。
賣Repo我算的AI，目的是為了確定市值，并沒有“支付”這個動作，真正付coupon是在0.5的時刻。
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追問
這個意思是在0.25時刻，沒有支付coupon的時候bond的價格會上升？可是對于買方來說，在0.5時刻他并不能收到任何的coupon為什么price會睡著coupon來變呢？
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追答
同學你好，因為你需要在0.25的時候來確認債卷的價格，所以要把0-0.25這段時間銀行持有債券的利息補上，把這個整體作為債券的抵押價值。
這里你說的買方我理解是你想說借錢給銀行的人。但是后面一旦確認了抵押品的價值之后，就不需要在研究債券的價值了呀，所以price也不會隨著coupon來變。
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